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Los índices de morosidad de la banca española caen al 8,74%

Según los datos aportados por el Banco de España, ha mejorado la confianza de las entidades bancarias, que en mayo habían reducido hasta los 65.346 millones de euros sus provisiones, casi 10.000 millones menos que en el año anterior.

 

Uno de los indicadores que influyen en la contratación de seguros de crédito, de riesgo financiero, a la exportación o similares para evitar pérdidas en el ámbito del comercio es el de la morosidad de la banca. En España esa tasa ha vuelto a caer por sexta vez consecutiva, llegando al 8,74% en el mes de mayo frente al 8,85% del mes anterior, según datos publicados recientemente por el Banco de España.

Unos niveles que no se veían desde abril de 2012, y que se han reducido en más de un 4,8% desde que se marcó el máximo histórico en diciembre de 2013, cuando se registró una tasa de morosidad del 13,6%. Por otra parte, el crédito total del sector menguó un 0,14% de marzo a abril, hasta los 1,26 billones de euros, y casi un -1,8% en términos interanuales.

MEJORA LA CONFIANZA, CAE LA MOROSIDAD

Estas cifras han mejorado la confianza y las perspectivas de cobro de las entidades financieras, que redujeron en mayo hasta los 65.346 millones de euros las provisiones, 98 millones menos que el mes anterior y casi 10.000 millones menos que un año antes. No debemos olvidar que los bancos conceden los créditos con los recursos procedentes de sus clientes. Siempre existe el riesgo de crédito, de que aquellos a los que se les otorga la financiación incumplan con sus obligaciones o se retrasen en sus pagos. Para cubrir ese riesgo están las provisiones.

De hecho, aunque la caída de la morosidad es considerable, las cantidades que se deben todavía son cuantiosas: el total de créditos dudosos supera los 110.000 millones de euros. La cifra incluye el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que desde enero de 2014 ya no se consideran entidades de crédito.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

Para el cálculo de las provisiones y llevar un mejor control de la gestión del riesgo de crédito se emplean los conceptos de pérdidas esperadas e inesperadas, para las que hay que tener en cuenta: la probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones por parte del deudor; la exposición en riesgo o tamaño de la deuda; y las pérdidas en caso de incumplimiento.

Los reguladores bancarios obligan a las entidades financieras a tener capital suficiente como para poder absorber esas posibles pérdidas, un colchón que puede calcularse siguiendo el marco regulatorio de Basilea II. Se trata de un estándar internacional emitido por el Comité de supervisión bancaria de Basilea, que sirve de referencia a los reguladores bancarios a la hora de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

Todas las entidades deben clasificar los riesgos que hayan asumido en una de las cinco categorías especificadas por el Banco de España: Riesgos fallidos, que son irrecuperables para la entidad y que han de ser dados de baja de su balance; Riesgos subestándar, los correspondientes a los riesgos mal documentados o a contrapartidas pertenecientes a sectores económicos o regiones geográficas que pasen por un mal momento económico; Riesgos dudosos para préstamos concedidos a antiguos deudores, que lleven al menos tres meses sin incumplir sus obligaciones contractuales de pago; Riesgos dudosos por razón distinta de la morosidad del cliente, aplicados a préstamos considerados por la entidad de dudoso cobro; y Riesgos normales, para el resto.

Éstos últimos también han de subclasificarse en siete categorías, en función del riesgo aparente sopesado por la entidad que concede el crédito, y que van del ‘sin riesgo apreciable’ hasta el ‘riesgo alto con necesidad de seguimiento especial’. Para los dos primeros tipos, el Banco de España exige la constitución de una provisión específica.

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